Michel Miniconi   

  tél : +33(0)4 92 07 64 71 -- fax : +33(0)4 93 51 79 74 

Co-Directeur du "Collège Interdisciplinaire de la Finance" : http://math.unice.fr/CIF/

Responsable du Plan Pluri-Formation "Complexité, Modélisation, Finance" de l'UNSA (Université de Nice - Sophia Antipolis)

Publi (Finance) :

"Pricing Stocks with Yardsticks and Sentiments" http://arxiv.org/abs/1109.6909

Workshops :

"Quantitative Behavioral Finance", Nice, December 8-10 2010 : http://math.unice.fr/CIF/index_fichiers/qbf_home.html

"Bridging Mathematics, Natural Sciences, Social Sciences and Finance", Monaco, April 9-11 2008 : http://math.unice.fr/~miniconi/workshop_II/workshop08.html

Site web du master IMEA (Université de Nice)

Master 1 IMEA

Sujets de mémoires de master 1, Finance Stochastique : pdf

Notes de cours : poly

Feuilles de td : td1 , td2 , td3 , td4 ,td5 , td6

Partiels : DS-06-07 , DS-07-08 , DS-08-09 , DS-09-10 , DS-10-11

Examen final : 06-07 , rattr-06-07 , 07-08 , rattr-07-08 , 08-09 , 09-10

Corrigés :

td: td3-corr , td4-corr , td5-corr , td6-corr

DS : DS-06-07-corr , DS-07-08-corr , DS-09-10-corr

Exam : 06-07-corr , 07-08-corr , 08-09-corr

Table de loi normale : table (pdf) ou lien html

Master 2 IMEA (ex-MASS)

on utilise le même poly que pour le Master 1 : poly

td : td1 , td2 , td3 , td4

divers : td4-07-08 , quelques exo corrigés

Exam : 06-07 , 07-08 , 07-08-corr , 08-09 , 09-10 , 09-10-corr , 10-11 , 10-11-corr

Devoir à la maison : DM

Notes de lecture :

couverture delta-gamma , formule de Black , call binaire

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